Giao dịch theo xu hướng mạnh giúp giảm thiểu rủi ro và làm tăng nguồn lợi nhuận tiềm năng. Chỉ báo đo xu hướng trung bình (ADX) được sử dụng để xác định khi nào giá đang có chiều hướng tăng mạnh. Trong nhiều trường hợp thì nó được coi là một loại chỉ báo tối thượng. Xu hướng trong giao dịch là một người bạn của mọi nhà đầu tư tuy nhiên, đâu là chiều sâu nhất mà chúng ta có thể thực sự hiểu bạn của mình? Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn một số kiến thức về chỉ số ADX là gì và xu hướng thị trường với chỉ báo ADX.
1. ADX là gì ?
Chỉ báo trung bình định hướng ADX – Average Directional Index là một loại chỉ báo được xây dựng bởi J.Welles Wilder. Loại chỉ báo có giá trị dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Giá trị của chỉ báo này cho biết sức mạnh của những xu hướng đang tồn tại trên thị trường. Khi trên thị trường tồn tại một xu hướng tăng/giảm rõ ràng và mạnh mẽ, giá trị của chỉ báo ADX càng cao – và ngược lại, khi thị trường không dịch chuyển theo một xu hướng nào rõ ràng, giá trị chỉ báo ADX càng giảm.
Average Directional Movement Index (ADX)
ADX là kỹ thuật chỉ báo thể hiện thị trường đang trong trạng thái có xu hướng hay không có xu hướng. Khi ADX đã xác nhạn có xu hướng thì kỹ thuật chỉ báo DMI sẽ chỉ ra những tín hiệu mua bán chắc chắn hơn.
Một cách hiểu nào đó chúng ta có thể cho rằng mục đích chính của ADX là để xác định rõ xu hướng hiện tại của đường giá. Nếu xác định rõ được xu hướng thị trường sẽ giúp ích cho chúng ta rất lớn, vì nó sẽ chỉ dẫn và giúp cho nhà đầu tư sử dụng những kỹ thuật chỉ báo khác để phân tích.
Directional Movement Index (DMI)
DMI là 1 phần của chỉ báo ADX. DMI bao gồm 2 đường DI+ và DI-, hiểu một cách đơn giản là DI+ cho tín hiệu mua và DI- cho tín hiệu bán.
Tín hiệu mua: Khi DI+ cắt và đi lên phía trên DI-
Tín hiệu bán: Khi DI- cắt và đi xuống phía dưới DI+
Lưu Ý: Khi sử dụng sự giao cắt của DMI để nhận biết tín hiệu mua hoặc bán thì những tín hiệu này thường hay bị sai lệch. Để khắc phục chúng ta sẽ dùng chỉ báo ADX để xác nhận lại sự giao cắt của DMI. Chỉ báo ADX (Average Directional Movement Index) là một phần quan trọng không thể thiếu khi sử dụng chỉ báo DMI.
2. Cách thức giao dịch
- Khi thị trường đang có xu hướng (Trending Market): nhà đầu tư có thể sử dụng Moving Averages (MA), đường xu hướng (trendline) và một số các chỉ báo tiếp tục xu hướng khác.
- Khi thị trường đang không có xu hướng rõ ràng (sideways market) hay đang biến động trong một phạm vi giá nào đó (trading range market): các nhà đầu tư có thể sử dụng các chỉ báo như là Stochastic, RSI, hoặc Williams’%R và các báo range-bound khác như là Bollinger Bands hoặc Moving Average Envelope.
ADX rất phổ biến vì nó xác định được trạng thái hiện tại của thị trường là có xu hướng hay không có xu hướng. Điều này giúp cho nhà đầu tư tránh xa những điểm yếu của các chỉ báo cũng như những cái bẫy (trap) của thị trường.
- Moving Averages (MA): Đường trung bình MA và những biến thể của MA được sử dụng rất có hiệu quả với thị trường có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên trong giai đoạn thị trường đang co trạng thái củng cố xu hướng; có nghĩa là giá liên tục tăng giảm đan xen lẫn nhau thì đường MA có khuynh hướng cho ra nhiều tín hiệu mua và bán sẽ bị sai lệch.
- Oscillators: là một chỉ báo vô cùng hiệu quả khi thị trường không có xu hướng rõ ràng. Mua khi Oscillator thấp và bán khi nó cao là khái niệm khá đầy đủ khi sử dụng Oscillator. Nhưng khi thị trường đang trong một xu hướng thì Oscillator biểu thị ít chính xác hơn; có nghĩa là thường xảy ra những tín hiệu bán khi thị trường đang tăng mạnh (bull market) hoặc cho những tín hiệu mua khi thị trường đang giảm giá mạnh (bear market).
Điều đầu tiên và luôn luôn phải nhớ khi sử dụng ADX là chú ý hướng đi của đường giá. Khi ADX dao động tăng hay giảm không có nghĩa là xác định được hướng chuyển động tiếp theo của đường giá.
- Một xu hướng tăng giá mạnh đồng nghĩa với ADX tăng liên tục.
- Một xu hướng giảm giá mạnh đồng nghĩa với ADX tăng liên tục.
Diễn giải ADX:
- Dưới 20: thị trường không có xu hướng.
- Tăng từ dưới lên trên 20: báo hiệu bắt đầu một xu hướng mới. Lúc này bắt đầu suy nghĩ đến việc mua hoặc bán trong xu hướng ngắn hạn hiện tại.
- Dao động giữa 20 – 40: Nếu ADX tăng theo hướng từ 20 lên 40; nó hàm ý xác nhận mạnh xu hướng mới đã hình thành trước đó và tiếp tục di chuyển theo hướng đã bắt đầu. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư có thể sử dụng lệnh mua hoặc bán khống (short-sell) tuỳ theo hướng đi của xu hướng thị trường. Trong giai đoạn này, nhà đầu tư phải hạn chế sử dụng chỉ báo Oscillator và các chỉ báo tiếp tục xu hướng như là MA.
- Trên 40: xu hướng hiện tại là rất mạnh.
- Cắt lằn 50 theo hướng tăng: xu hướng cực kỳ mạnh.
- Cắt theo hướng tăng trên 70: Vô địch (power trend), điều này rất hiếm khi xảy ra.
3. Kết luận
Nhà đầu tư chỉ nên giao dịch theo các xu hướng mạnh nhất và tránh các vùng giá điều kiện. Khả năng đánh giá sức mạnh của xu hướng là một lợi thế lớn cho nhà giao dịch. Chỉ báo này cũng giúp các nhà giao dịch tránh vào lệnh khi giá đang đi ngang. Đồng thời, nó cho phép nhà đầu tư áp dụng các chiến lược giao dịch theo xu hướng. Ngoài ra, nó còn báo hiệu cho nhà giao dịch biết các thay đổi trong đà của xu hướng để thiết lập quản lý rủi ro tốt hơn. Như vậy, nếu nhà giao dịch muốn làm bạn với xu hướng thì tốt nhất hãy tiếp cận và tìm hiểu về ADX là gì trước tiên.
( Nguồn: Sưu tập)
