Bài 21: Volume-Weighted Average Price (VWAP)

Chỉ báo VWAP cho MT4 là một công cụ quen thuộc với đa số nhà giao dịch có kinh nghiệm. VWAP là từ viết tắt của Volume Weighted Average Price, nghĩa là công cụ kỹ thuật này chủ yếu được sử dụng để thể hiện mức giá trung bình thực của tài sản. Ý tưởng chủ đạo là khả năng nắm bắt một mức giá tài sản cụ thể và xem xét khối lượng giao dịch của tài sản.

1. VWAP là gì ?

VWAP, viết tắt của Volume Weighted Average Price, là một công cụ phân tích kỹ thuật được dùng để đo lường trung bình giá được gia quyền bởi khối lượng. VWAP thường được sử dụng với các khung thời gian trong ngày như một cách để xác định hướng đi tổng quan của giá trong ngày. VWAP tương tự như một đường Trung bình động, trong đó khi giá ở trên VWAP thì giá đang tăng, còn khi giá ở dưới VWAP thì giá đang giảm. VWAP được giới phân tích kỹ thuật sử dụng chủ yếu để xác định xu hướng thị trường.

2. Cách tính VWAP

Có 5 bước để tính toán VWAP:

1. Tính toán Giá điển hình cho chu kỳ:
Giá điển hình = [(Giá đỉnh + Giá đáy + Giá đóng cửa)/3)]
2. Nhân Giá điển hình với Khối lượng của chu kỳ tương ứng
3. Tính tổng lũy kế của bước 2:
Tổng lũy kế (Giá điển hình x Khối lượng)
4. Tính tổng lũy kế của Khối lượng
5. Lấy giá trị ở bước 3 chia cho giá trị ở bước 4:
VWAP = Tổng lũy kế (Giá điển hình x Khối lượng) / Tổng lũy kế (Khối lượng)

3. Ý nghĩa VWAP

VWAP tương tự đường Trung bình động, trong đó khi giá tăng, nó sẽ ở trên đường chỉ báo, còn khi giá giảm, nó sẽ ở dưới đường chỉ báo. Tuy nhiên, bạn hãy lưu ý rằng, giống như đường Trung bình động, VWAP cũng có thể không bám sát giá (lag). Lag là thuộc tính cố hữu của chỉ báo này, vì nó được tính toán dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Người ta nói rằng, VWAP được sử dụng tốt nhất cho các chu kỳ trong ngày. Nguyên nhân là các phép tính bắt đầu khi mở giao dịch, và dừng lại khi đóng giao dịch. Vì lý do này, lag có thể và quả thật xảy ra trong một chu kỳ trong ngày. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng biểu đồ khung 1 phút, sau 5 giờ giao dịch, VWAP đã tính toán được 300 chu kỳ. Cú lag đi kèm ở trường hợp này sẽ tương tự với một đường MA 300 kỳ.

4. Xác định tín hiệu

Xác định xu hướng

Xác định xu hướng là tính năng chính của chỉ báo VWAP. Tiền đề của nó rất dễ hiểu song cũng rất hữu ích, nhất là khi được dùng để xác nhận tín hiệu giao dịch.

Xu hướng tăng được xác định khi giá ở phía trên đường VWAP:

Xu hướng giảm được xác định khi giá ở phía dưới đường VWAP:

Thị trường Sideways được xác định khi giá vừa ở trên vừa ở dưới đường VWAP:

5. Tổng kết

VWAP là một chỉ báo khối lượng thú vị bởi lẽ không giống như nhiều công cụ phân tích kỹ thuật khác, nó phù hợp nhất đối với day trading. Đây là một cách vững chắc để xác định xu hướng chính trong ngày. Tuy nhiên nó cũng có điểm yếu. Mặc dù nó chủ yếu được dùng để phân tích trong ngày, vẫn có thể xảy ra tình trạng lag giữa chỉ báo và giá. Chỉ báo bắt đầu tính toán lúc mở nến và dừng lúc đóng nến. Bởi vậy, với biểu đồ sử dụng khung thời gian ngắn (ví dụ 1 phút), có thể có tới vài trăm chu kỳ trong một ngày. Càng gần thời điểm đóng cửa của ngày, chỉ báo sẽ càng lag. Điều này luôn đúng với bất kỳ chỉ báo nào tính mức trung bình sử dụng dữ liệu trong quá khứ.

    ( Nguồn: Sưu tập)                                       

Please follow and like us:
Phương Nam

About Phương Nam

Tư vấn - Hợp tác Đầu Tư Hàng Hoá ( 033.796.8866 ) FB: https://www.facebook.com/namhanghoa

View all posts by Phương Nam →

One Comment on “Bài 21: Volume-Weighted Average Price (VWAP)”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.