Bài 9: Parabolic SAR

Parabolic SAR là một chỉ báo rất phổ biến để xác định xu hướng , chúng ta sẽ tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây.

1. Khái niệm

Parabolic SAR (Parabolic Stop And Reverse) là một chỉ báo trễ được tạo ra bởi J. Welles Wilder Jr. Ông cũng chính là người đã sáng tạo ra một số chỉ báo phổ biến như RSI (Relative Strength Index), ATR (Average True Range), ADX (Average Directional Index).

Cho đến thời điểm này, chúng ta rất tập trung vào việc tìm ra điểm bắt đầu của một xu hướng mới. Mặc dù việc đó rất quan trọng nhưng việc tìm ra điểm kết thúc của xu hướng cũng có tầm quan trọng không kém. Làm sao có thể giao dịch tốt khi mà chỉ tìm được điểm vào tốt mà không tìm được điểm ra tốt.

Một chỉ báo kỹ thuật có thể giúp xác định điểm mà một xu hướng có thể kết thúc là Parabolic SAR (Stop And Reversal). Parabolic SAR đặt những dấu chấm lên biểu đồ nhằm chỉ ra khả năng đảo chiều của giá.

Từ hình bên trên, có thể thấy những dấu chấm thay đổi từ phía nằm dưới cây nến trong xu hướng lên sang phía nằm trên cây nến khi xu hướng đảo chiều thành xuống.

Công thức tính chỉ báo Parabolic SAR.

Chỉ báo PSAR trên biểu đồ được thể hiện dưới dạng các chấm bi tròn hay các điểm, nối đuôi nhau tạo thành các đường cong parabol, mỗi chấm là một giá trị của chỉ báo tại một phiên giao dịch, có thể nằm phía trên hoặc phía dưới cây nến.

Giá trị của chỉ báo hay của mỗi chấm bi được tính theo công thức sau:

PSAR (n) = PSAR (n-1) + AF * [ EP – PSAR (n) ]

Trong đó:

  • PSAR (n) là giá trị của chỉ báo ở phiên giao dịch hiện tại
  • PSAR (n-1) là giá trị của chỉ báo ở phiên giao dịch ngay trước đó
  • AF (Acceleration Factor): hệ số gia tốc, chỉ báo PSAR có hệ số gia tốc mặc định là 0.02, hệ số này không cố định mà sẽ thay đổi với mỗi bước tăng/giảm mới cũng là 0.02. Điều này có nghĩa là hệ số gia tốc sẽ bắt đầu với 0.02, sau đó sẽ tăng thêm mỗi bước 0.02 trong xu hướng tăng hoặc giảm xuống mỗi bước cũng là 0.02 trong xu hướng giảm. AF này cũng có một giá trị maximum, giá trị này được mặc định là 0.2. Tuy nhiên, tùy thuộc vào khung thời gian mà các bạn lựa chọn hay chiến lược giao dịch của mình mà các bạn có thể điều chỉnh hệ số gia tốc nhưng không được quá cao, vì AF quá cao thì PSAR sẽ càng nhạy cảm hơn với giá, xuất hiện nhiều tín hiệu đảo chiều gây nhiễu. Tác giả của chỉ báo cũng khuyên chỉ nên lựa chọn giá trị maximum cho AF không được quá 0.22.
  • EP (Extreme Price): các điểm giá cực trị. EP sẽ là giá cao nhất trong một xu hướng tăng hoặc là giá thấp nhất của một xu hướng giảm.

2. Cách giao dịch với Parabolic SAR

Điều tốt nhất của Parabolic SAR là việc sử dụng chúng rất dễ dàng, rất đơn giản. Cơ bản là khi dấu chấm nằm dưới cây nến thì đó là tín hiệu mua, còn khi dấu chấm nằm trên cây nến thì đó là tín hiệu bán.

Chỉ báo PSAR xác định điểm vào lệnh

Thực tế, trong mỗi chiến lược giao dịch thì cách vào lệnh khi sử dụng PSAR sẽ khác nhau, điều này chúng tôi sẽ trình bày rõ hơn ở phần dưới. Tuy nhiên, về cơ bản thì cách vào lệnh theo chỉ báo PSAR sẽ như sau:

  • Vào lệnh Buy khi PSAR chuyển từ phía trên đường giá xuống phía dưới đường giá
  • Vào lệnh Sell khi PSAR chuyển từ phía dưới đường giá lên phía trên đường giá
Chỉ báo PSAR xác định điểm thoát lệnh

Chức năng này thì ngược lại so với việc xác định điểm vào lệnh:

  • Nếu đang nắm giữ lệnh Buy:thoát lệnh khi PSAR bắt đầu di chuyển lên trên đường giá, nghĩa là chấm bi từ phía dưới giá bỗng nhảy lên phía trên giá.
  • Nếu đang nắm giữ lệnh Sell :thoát lệnh khi PSAR bắt đầu di chuyển xuống dưới đường giá, nghĩa là chấm bi từ phía trên giá bỗng nhảy xuống phía dưới giá.

Khi bắt đầu giảm điểm vào cuối tháng 4, có vẻ như nó sẽ còn giảm nữa. Người giao dịch đã đặt lệnh bán sẽ tự hỏi rằng còn giảm đến đâu

Vào đầu tháng 6, 3 dấu chấm xuất hiện ở phía dưới giá, gợi ý rằng khả năng xu hướng giảm đã hết và đây là thời điểm để thoát lệnh bán

Nếu bạn vẫn nhất quyết giữ lệnh bán và nghĩ rằng sẽ quay lại xu hướng giảm thì coi chừng bạn sẽ xóa đi hết toàn bộ thắng lợi của mình vì nó bắt đầu leo lại lên mức 1.3500.

3. Kết hợp với các chỉ báo đã học

Kết hợp Parabolic SAR với kháng cự và hỗ trợ

Ý tưởng giao dịch chính là sử dụng kháng cự và hỗ trợ như một tín hiệu lọc nhiễu. Cụ thể:

Khi PSAR đang nằm trên giá (tín hiệu bán), bạn xem xét xem giá có đang kháng cự hay không. Nếu giá đang ở vùng kháng cự, đây chính là một lệnh bán tốt và có tỷ lệ win cao.

Ngược lại, đối với lệnh mua, bạn chờ đợi PSAR đi xuống giá và giá đi vào vùng hỗ trợ thì vào lệnh mua.

Kết hợp Parabolic SAR với Trendline

Trendline là một công cụ xác định xu hướng hiệu quả. Khi sử dụng trendline kết hợp với PSAR để giao dịch, chúng ta thực hiện như sau:

  • Lệnh mua: tại vùng hỗ trợ của trendline tăng, khi PSAR xuống dưới giá thì vào lệnh mua
  • Lệnh bán: tại vùng kháng cự của trendline giảm, khi PSAR lên trên giá thì vào lệnh bán.
Kết hợp Parabolic SAR với kênh giá

Kênh giá bao trọn xu hướng của giá. Có hai cách để giao dịch bằng kết kết hợp PSAR và kênh giá:

Giao dịch kết hợp PSAR và kênh giá thuận theo xu hướng:

Cách làm này tương tự trendline, nghĩa là vào lệnh mua khi giá vào vùng hỗ trợ của kênh giá tăng và PSAR xuống dưới giá. Và ngược lại với lệnh bán.

Giao dịch kết hợp PSAR và kênh giá khi xu hướng đảo chiều:

Ý tưởng chính của cách giao dịch này là đón đầu đảo chiều. Cụ thể:

Khi kênh giá tăng, chờ giá tăng đến vùng kháng cự của kênh giá và PSAR lên trên giá, đây là tín hiệu cho thấy một đảo chiều giảm.

Ngược lại, khi kênh giá giảm, chờ đợi giá giảm đến vùng hỗ trợ của kênh giá và PSAR xuống dưới giá, đây là tín hiệu dự báo đảo chiều tăng.

Kết hợp Parabolic SAR với mô hình nến đảo chiều

Cách giao dịch này sử dụng tín hiệu từ nến đảo chiều để củng cố thêm tín hiệu tăng hoặc giảm từ PSAR. Cụ thể:

Khi PSAR xuống dưới giá, bạn tìm kiếm thêm một mô hình nến đảo chiều tăng để xác nhận một xu hướng đảo chiều tăng.

Tương tự, khi PSAR lên trên giá, bạn tìm kiếm một mô hình nến đảo chiều giảm để xác nhận một xu hướng đảo chiều giảm.

Cần chú ý Parabolic SAR có độ trễ khá cao nên cần kết hợp cùng nhiều công cụ khác để khắc phục nhược điểm này, chúng ta sẽ học thêm ở những phần sau.

    ( Nguồn: Sưu tập)                                       

Please follow and like us:
Phương Nam

About Phương Nam

Tư vấn - Hợp tác Đầu Tư Hàng Hoá ( 033.796.8866 ) FB: https://www.facebook.com/namhanghoa

View all posts by Phương Nam →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.